Drawdown là gì và có tầm quan trọng như thế nào trong giao dịch forex sẽ được Hội fx chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Đầu tư tài chính trực tuyến luôn tiềm ẩn những rủi ro. Nhưng nếu bạn hiểu được Drawdown là gì và cách kiểm soát nó trong giao dịch thì tài khoản của bạn sẽ hạn chế nguy cơ bị cháy.
Đây là một trong những thông số giúp các trader quản trị được rủi ro. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thông số này qua bài viết bên dưới.
Thuật ngữ Drawdown là gì trong forex?
Drawdown được hiểu đơn giản là mức độ thể hiện sự biến động đi xuống của một tài khoản trong thời gian đầu tư nhất định. Chỉ số này được xem là đại diện cho sự rủi ro mà các nhà đầu tư phải luôn quan tâm để tránh thua lỗ. Chỉ số drawdown đo lường bằng sự sụt giảm của nguồn vốn đầu tư.
Chỉ số Drawdown được thể hiện ở dạng tỷ lệ % (gọi là tỷ lệ drawdown). Nó được tính bằng khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến điểm đáy của nguồn vốn trong một khoảng thời gian xác định. Công thức như sau:
% drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn)/Đỉnh vốn.
Các loại Drawdown và cách tính thế nào?
Sau khi tìm hiểu drawdown là gì thì chúng ta cần nắm về phân loại của chỉ số này để tiện nhận diện và hiểu thêm về ý nghĩa. Theo đó, có 3 loại Drawdown.
Absolute Drawdown
Giá trị này thể hiện số tiền thua lỗ lớn nhất của tài khoản so với số vốn có được ban đầu trong một khoảng thời gian trade nhất định. Con số này được tính bằng khoảng cách từ phần đáy thấp nhất của nguồn vốn đến số tiền ban đầu mà bạn có được. Kết quả là một con số tuyệt đối ở dạng tỷ lệ phần trăm. Chỉ số này càng tăng cao cho thấy mức thua lỗ của tài khoản càng cao.
Maximum Drawdown
Giá trị này là số tiền thua lỗ của tài khoản được tính từ điểm có số vốn cao nhất đến điểm thấp nhất của phần vốn. Chỉ số này sẽ được ghi nhận lại khi balance của tài khoản có sự thay đổi so với những biến động ngoại phạm vi của điểm thấp và cao nhất của nguồn vốn.
Relative Drawdown
Relative Drawdown chính là giá trị Maximum Drawdown dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Nó được tạo nên bằng cách lấy giá trị Maximum Drawdown chia cho đỉnh cao nhất của vốn. Con số này sẽ cho thấy mức độ % thua lỗ cụ thể. Từ đó bạn sẽ dễ dàng hình dung được mức độ rủi ro của tài khoản khi giao dịch.
Ý nghĩa của drawdown trong giao dịch forex?
Có 2 điều mà các trader cần quan tâm khi giao dịch forex chính là lợi nhuận và mức độ rủi ro. Một giao dịch tốt và hiệu quả cao là khi mức rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Cho nên, việc hiểu drawdown là gì sẽ là một trợ thủ đắc lực để bạn xác định mức mà tài khoản của bạn chịu rủi ro là bao nhiêu. Cụ thể hiệu quả drawdown như thế nào?
Chỉ số này giúp quản lý nguồn vốn hiệu quả hơn
Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư ngoại tệ này khuyên bạn nên theo dõi drawdown thường xuyên để kiểm soát nguồn vốn. Đồng thời quản lý được các rủi ro một cách hiệu quả. Như đã chia sẻ ở phần drawdown là gì, chỉ số này sẽ báo hiệu tình trạng của hệ thống giao dịch hiện tại để nhà đầu tư có cái nhìn khách quan.
Nếu tỉ lệ drawdown ở giá trị thấp nghĩa là việc giao dịch của bạn đang diễn ra ổn định và trong dài hạn sẽ có xu hướng tốt lên. Điều bạn cần làm là tiếp tục duy trì và phát huy chỉ số này mở mức thấp để tăng lợi nhuận trong phiên giao dịch.
Nếu tỉ lệ drawdown tăng cao và cứ liên tục tăng thì giao dịch của bạn đang ở mức nguy hiểm, khả năng thua lỗ đến mức cháy tài khoản sẽ cao. Điều bạn cần làm lúc này là nên dừng lại để rà soát các lệnh. Đồng thời cũng kết hợp điều chỉnh lại chiến lược của mình để giảm thiểu mức độ sụt giảm và bảo toàn được số vốn.
Mang đến sự lựa chọn tối ưu
Bên cạnh việc giúp trader kiểm soát được nguồn vốn hiệu quả thì chỉ tiêu drawdown còn giúp các nhà đầu tư lựa chọn được tài khoản trong copy trade hoặc giao dịch tự động nhờ vào các robot.
Lời khuyên cho các trader là hãy dựa vào chỉ tiêu drawdown để cân nhắc khi muốn mua hay sử dụng robot để giao dịch tự động hoặc một tín hiệu forex nào đó. Ngoài những tỷ suất lợi nhuận mà bạn được nhận từ hệ thống trên thì chỉ số drawdown là một yếu tố cần được quan tâm nhiều.
Nếu tỷ suất sinh lợi trung bình là 30% mỗi tháng, nhưng Relative Drawdown lại thể hiện giá trị lại lên tới 65% thì các bạn phải hết sức lưu ý. Với những thông số đó thì mức độ rủi ro đang rình rập tài khoản của bạn.
Cũng tương tự, nếu bạn muốn chọn một tài khoản chuẩn để sao chép giao dịch của những người có kinh nghiệm lâu năm thì bạn nên cân nhắc các lợi nhuận hay tỷ lệ thắng. Đồng thời cũng xem xét các chiến lược giao dịch của trader đó dùng. Điều này bạn phải dựa vào chỉ tiêu drawdown.
Dễ dàng tìm ra người thắng cuộc trong giao dịch
Dựa vào khái niệm về drawdown là gì, bạn sẽ có thể đánh giá mức độ ổn định của tài khoản nào đó. Bạn sẽ xác định được người thắng cuộc trong giao dịch forex một cách dễ dàng. Các nhà đầu tư phải duy trì độ gia tăng của nguồn vốn ở mức cao nhất và phải đảm bảo tỷ lệ Maximum Drawdown (drawdown tối đa) luôn nằm trong mức thấp nhất.
Tỉ lệ drawdown ở mức bao nhiêu được đánh giá là tốt?
Trong 3 chỉ tiêu drawdown kể trên thì có 2 chỉ tiêu quan trọng nhất là: Maximum Drawdown và Relative Drawdown. Bởi nó phản ánh được mức độ sụt giảm của tài khoản tối đa. Một tài khoản giao dịch tốt thì Maximum Drawdown bao nhiêu? Sẽ không có con số cụ thể, nhưng càng thấp càng tốt, nghĩa là mức rủi ro sẽ càng thấp.
Trong giao dịch forex luôn tiềm ẩn những rủi ro và bạn sẽ không thể thu lời mãi. Đó là điều mà một trader chuyên nghiệp cũng phải trải qua. Cho nên, mức Maximum Drawdown sẽ luôn nằm trên 0%. Vì thế hiểu được Drawdown là gì rất cần thiết.
Trong thực tế, không có một tiêu chí nào đánh giá tiêu chuẩn để xác định tài khoản của bạn đang có chỉ số drawdown tốt. Nhưng các chuyên gia và nhà phân tích tài chính thường lấy mốc 20% để xác định mức độ rủi ro của một tài khoản an toàn. Nghĩa là mức Maximum Drawdown không nên vượt quá 20% để đảm bảo giao dịch được an toàn.
Ví dụ: Tài khoản của bạn đang có chỉ báo thua lỗ 20% thì bạn cần tăng trưởng lợi nhuận lên 25% trên số vốn còn lại. Đó là cách để bạn bảo toàn số vốn ban đầu mà bạn có được. Tương tự, khi tỉ lệ thua là 80% thì muốn thắng giao dịch đó thì phần trăm thắng phải lên đến 400%. Tóm lại, Maximum Drawdown càng cao thì tài khoản của bạn càng khó hoàn vốn.
Những bước kiểm soát mức chỉ số drawdown trong giao dịch forex
Có 3 bước để bạn kiểm soát tốt drawdown
Bước 1: Mức độ rủi ro của tài khoản cần được hạn chế
Trong đầu tư tài chính, việc thua lỗ là điều không tránh khỏi những vấn đề là ở mức nào và có nằm trong mức kiểm soát của bạn hay không? Những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ giữ tỷ lệ rủi ro ở mức từ 1-3%. Con số này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận được của mỗi người khác nhau. Điều này bạn phải căn cứ vào drawdown là gì?
Có những trường hợp mức độ thua lỗ của một tài khoản chỉ 30% khi họ thua 30 lệnh liên tiếp. Nhưng nếu mỗi lệnh mà bạn thua đến 10% thì sau 10 lần như thế kết thúc thì tài khoản của bạn đã bị cháy.
Do đó, những nhà đầu tư mới gia nhập vào thị trường nên dùng số vốn nhỏ để tham gia. Đừng vì tham vọng mà sử dụng nhiều tỷ lệ đòn bẩy. Khối lượng giao dịch khuyến cáo cho bạn là nên ở mức 0.01 lot và hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss.
Bước 2: Khi trên đà thua lỗ hãy giảm thiểu rủi ro
Sau khi biết được Drawdown là gì và thấy tài khoản cứ liên tiếp vị thua lỗ thì bạn phải giảm mức độ rủi ro ở mức thấp nhất. Ví dụ bạn đang có 1.000 đô la trong tài khoản thì bạn nên đặt tỷ lệ rủi ro là 10%. Nghĩa là khi mức lỗ của bạn là 100 đô la thì hệ thống sẽ tự cắt giao dịch.
Tài khoản của bạn còn lại là 900 đô la. Bạn tiếp tục đặt tỷ lệ rủi ro là 2% trên số tài khoản đó. Nếu thua lỗ đến mức 18 đô la thì hệ thống sẽ cắt tự động giao dịch đó. Và cứ như thế, nếu duy trì ở mức 2% thua lỗ thì những lần tiếp theo tài khoản sẽ giảm dưới 18 đô la.
Với ví dụ này, bạn sẽ thấy số tiền thua lỗ sẽ giảm dần và giảm dẫn…thay vì mất 100 đô la cho một lần ở mức 1.
Bước 3: Mỗi giao dịch hãy đặt một giới hạn thua lỗ ở mức cho phép
Bạn hãy kiểm soát thua lỗ của mình thay vì chờ đợi sự may mắn. Hãy đưa ra một mức thua lỗ mà bạn chấp nhận được để nếu tài khoản bạn bị mất ở mức đó thì các giao dịch sẽ bị dừng lại. Lúc này, bạn có thời gian xem lại chiến lược của mình dựa vào Drawdown là gì. Còn tỷ lệ bao nhiêu thì phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người.
Bước 4: Nên tạm ngưng giao dịch khi thua quá nhiều
Khi giao dịch của bạn bị thua lỗ nhiều lần trong thời gian dài thì hãy nên tạm nghỉ và xem lại quá trình giao dịch của mình có sai sót gì không? Lúc này, bạn nên nhờ sự tư vấn của những người có kinh nghiệm, hoặc học thêm kiến thức để biết nguyên nhân thua lỗ đến từ đâu.
Kết luận
Những thông tin trên đã cho bạn hiểu được drawdown là gì và cách kiểm soát nó như thế nào? Làm theo những gợi ý trên, bạn sẽ giảm thiểu hiệu quả mức độ rủi ro, tránh rơi vào tình trạng tài khoản bị cháy. Chúc bạn thành công!